关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知

【发布日期】:2019-10-06【查看次数】:

  经中国证监会容许,上海证券来往所(以下简称“本所”)裁夺于2015年2月9日上市来往上证50ETF期权合约种类(以下简称“上证50ETF期权”)。现将相合事项通告如下:

  一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50来往型盛开式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,本所根据分歧合约类型、到期月份及行权价值,挂牌相应的上证50ETF期权合约。

  上证50来往型盛开式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”,基金料理人工中国基金料理有限公司。

  (三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。

  (四)行权价值。首批挂牌及根据新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价值,网罗凭借行权价值间距拣选的最亲切“50ETF”前收盘价的基准行权价值(最亲切“50ETF”前收盘价的行权价值存正在两个时,取价值较高者为基准行权价值),以及凭借行权价值间距递次拣选的2个高于和2个低于基准行权价值的行权价值。

  “50ETF”收盘价值爆发转折,导致行权价值高于(低于)基准行权价值的期权合约少于2个时,根据行权价值间距依序加挂新行权价值合约,使得行权价值高于(低于)基准行权价值的期权合约抵达2个。

  (五)行权价值间距。行权价值间距凭据“50ETF”收盘价值分区间修设,“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价值间距的对应相干为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。

  (六)合约编码。合约编码用于识别和记载期权合约,独一且不反复运用。上证50ETF期权合约编码由8位数字组成,从10000001起按挨次对挂牌合约实行编排。

  (七)合约来往代码。合约来往代码包罗合约标的、合约类型、到期月份、行权价值等因素。上证50ETF期权合约的来往代码共有17位,简直构成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分散暗示认购期权或者认沽期权;第8、9位暗示到期年份的后两位数字;第10、11位暗示到期月份;第12位期初设为“M”,并凭据合约调剂次数根据“A”至“Z”依序调换,如调换为“A”暗示期权合约爆发初次调剂,调换为“B”暗示期权合约爆发第二次调剂,依此类推;第13至17位暗示行权价值,单元为0.001元。

  (八)合约简称。合约简称与合约来往代码相对应,代表对期权合约因素的扼要申明。上证50ETF期权的合约简称不凌驾20个字符,简直构成递次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价值”、符号位(期初无符号位,期权合约初次调剂时显示为“A”,第二次调剂时显示为“B”,依此类推)。

  (一)单个投资者(含私人投资者、机构投资者以及期权规划机构自开交易,下同)的权力仓持仓限额为20张,总持仓限额为50张,单日买入开仓限额为100张。

  (四)私人投资者持有的权力仓对应的总成交金额限额,由期权规划机构凭据本所交易端正的轨则予以确定。

  上证50ETF期权上市初期,单个投资者只可运用一个衍生品合约账户(以下简称“合约账户”)实行股票期权来往。

  五、期货公司为客户开立合约账户前,应该先为其开立证券账户,该证券账户只可实行与本所上市来往的期权合约的备兑开仓以及行权相干的证券来往,不得营业合约标的以表的其他证券。期货公司应该采用有用步调对此实行前端限造。

  七、请各期权规划机构及其他市集插足人认线ETF期权上市来往的各项计算处事,正经听命交易端正,有用限造危机,确保产物稳固推出和和平运转。

  元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元

  同合约到期日,行权指令提交期间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30

  平时限价委托、时值赢余转限价委托、时值赢余裁撤委托、全额即时限价委托、全额即往往值委托以及交易端正轨则的其他委托类型

  认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价值),合约标的前收盘价]×10%}

  认沽期权最大涨幅=max{行权价值×0.5%,min [(2×行权价值-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

  连结竞价时代,期权合约盘中来往价值较迩来参考价值涨跌幅度抵达或者凌驾50%且价值涨跌绝对值抵达或者凌驾5个最幼报价单元时,期权合约进入3分钟的鸠合竞价来往阶段

  请各来往插足人根据上海证券来往所(以下简称“本所”)网站来往工夫援帮专区《上海证券来往所市集端软件运用和登录典型申明V0.2》的请求做好相应工夫计算处事。

  各来往插足人务必确保坐蓐情况中安顿运用精确的软件版本,并于2015年2月4日放工前正在本所会员专区填写《上交所期权市集端软件坐蓐情况安顿情状反应表》,正在2月5日接入本所83/88情况告竣连通性验证。

  为便于来往插足人提前做好数据文献报送计算处事,各来往插足人应从2月4日起的每个来往日下昼15:30-16:30时代报送期权市集插足者数据文献cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt(xxxxx为日终数据报备PBU,YYYYMMDD为下一个来往日),日终数据报备PBU应事先通过本所会员专区填报。

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